泰德利差

數據期間：1986年1月2日 - 2022年1月21日

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泰德價差是指歐洲美元利率與美元3個月國庫券利率的差距，而歐洲美元利率常以3個月期LIBOR利率代表。本利差可用來衡量市場對於信用風險的重視程度，亦可用來衡量美元的流動性。美國國庫券利率被認為無風險利率，而LIBOR反映了英國各主要銀行間借貸利率，隱含風險貼水。當泰德價差增加的時候，亦即市場風險貼水擴大，市場資金趨緊，銀行間借貸成本提高，也連帶提高企業借貸成本。